Prezzatura delle Opzioni e Modellazione dei Derivati Finanziari

Comprendere come prezzare strumenti finanziari complessi è essenziale per la moderna gestione del rischio e la finanza quantitativa. Questo corso ti porta dalle definizioni fondamentali ai framework matematici avanzati, permettendoti di calcolare i valori delle opzioni e di comprendere le dinamiche di mercato attraverso una lente quantitativa. Cosa imparerai: - Comprendere i meccanismi fondamentali dei derivati e il loro ruolo nella gestione del rischio - Applicare modelli ad albero binomiale a tempo discreto per valutare opzioni di base - Padroneggiare i principi del Moto Browniano e del Calcolo di Ito per la modellazione a tempo continuo - Calcolare i prezzi utilizzando il framework Black-Scholes-Merton e valutarne le ipotesi - Esplorare modelli di volatilità stocastica e metriche di rischio moderne come l'Expected Shortfall - Esercitarsi nell'implementazione di modelli matematici attraverso esercizi scritti ed esempi strutturati Il curriculum inizia con la terminologia di base e si muove attraverso fasi matematiche progressive, dagli alberi semplici ai complessi processi stocastici utilizzati nei mercati odierni. Progredirai attraverso spiegazioni scritte e derivazioni matematiche che costruiscono una solida base concettuale per l'ingegneria finanziaria. Questo corso è progettato per principianti interessati alla finanza quantitativa; non è richiesta alcuna esperienza precedente con i derivati. Inizia oggi a costruire le tue basi nella modellazione finanziaria.