Analisis risiko pasar: Analisis Risiko Keuangan dan VaR

Dalam kondisi finansial yang tidak stabil saat ini, memahami dan mengelola risiko pasar adalah keterampilan penting bagi profesional keuangan yang bercita-cita tinggi. Anda akan mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor risiko pasar, mengukur volatilitas aset, dan mengevaluasi risiko portofolio menggunakan metrik standar industri. Dengan mempelajari skenario realistis dan perhitungan terstruktur, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri untuk mendiskusikan dan menganalisis risiko finansial dalam lingkungan profesional. Apa yang Anda pelajari: • Mengerti terminologi risiko pasar dasar, termasuk risiko suku bunga, ekuitas, komoditas, dan mata uang asing. • Menganalisis faktor risiko dan mengevaluasi bagaimana faktor makroekonomi mempengaruhi harga aset. • Menhitung Nilai Risiko (VaR) menggunakan simulasi sejarah dan metode parametrik. • Menilai metrik risiko modern seperti Kekurangan yang Diharapkan (ES) untuk mengatasi keterbatasan VaR tradisional. • Menggunakan matriks korelasi dan distribusi keuntungan untuk mengukur risiko pada tingkat portofolio. • Mengeksplorasi metodologi pengujian stres untuk mengevaluasi ketahanan portofolio selama peristiwa pasar yang ekstrem. Kursus ini dimulai dengan terminologi dasar dan kerangka konseptual risiko keuangan sebelum beralih secara bertahap ke perhitungan kuantitatif, analisis korelasi, dan strategi manajemen risiko modern. Mulai membaca hari ini untuk membangun fondasi yang kuat dalam analisis risiko pasar.