Fondamenti di modellazione del rischio di credito

Questo corso fornisce un percorso chiaro per comprendere come le istituzioni finanziarie valutano la probabilità di inadempimento e le potenziali perdite. Otterrai la capacità di analizzare il merito di credito, quantificare il rischio e implementare approcci di modellazione fondamentali che sono critici in finanza. Cosa imparerai: * Comprendere i concetti fondamentali del rischio di credito, tra cui Probabilità di default (PD), Perdita data inadempienza (LGD) e Perdita attesa (EL). * Esplorare modelli strutturali come l'approccio Merton per la valutazione del rischio di default. * Impara i metodi di mercato per valutare la solvibilità. * Pratica applicando metriche chiave a scenari del mondo reale attraverso esercizi scritti. * Afferrare l'importanza della qualità dei dati e della convalida del modello nella valutazione del rischio. * Comprendere le considerazioni etiche nella modellazione del rischio di credito. Questo corso copre le tecniche essenziali di modellazione del rischio di credito, a partire dalle definizioni di base e passando a metodi analitici più complessi, tutti spiegati attraverso contenuti scritti chiari. Questo programma è progettato per i principianti senza esperienza precedente nella modellazione del rischio di credito. Inizia oggi il tuo viaggio nell'analisi del rischio di credito.