Stratégies de trading algorithmique et guide de gestion de portefeuille

La transition de l'investissement manuel au trading systématique et axé sur les données nécessite une compréhension solide des modèles quantitatifs et des algorithmes d'exécution. Ce cours en texte seul vous guide à travers les concepts de base des systèmes de trading automatisés et de la théorie du portefeuille moderne sans jargon accablant. Vous développerez les compétences nécessaires pour conceptualiser, rédiger et tester des stratégies de trading algorithmique tout en gérant les risques sur un portefeuille diversifié d'actifs. En étudiant des explications écrites et des exemples de code pratiques, vous comprendrez comment passer de l'analyse de marché de base à une exécution automatisée basée sur des règles. Ce que vous apprendrez: Comprendre la terminologie fondamentale du trading algorithmique, de la microstructure du marché et des carnets d'ordres; Concevoir et tester des stratégies de trading quantitatives à l'aide de bibliothèques Python modernes et de données historiques; Appliquer des techniques modernes de théorie et d'optimisation du portefeuille pour équilibrer le risque et le rendement; Configurer des protocoles de gestion des risques, des règles de dimensionnement des positions et des mécanismes de stop-loss; Analyser les mesures de performance telles que le ratio Sharpe, le drawdown et le taux de victoire pour évaluer la viabilité de la stratégie; Explorez les algorithmes d'exécution modernes et les modèles d'intégration API pour le routage automatique des ordres.