Libro di lavoro sulle combinazioni di opzioni avanzate: costruzione e regolazione di strategie multi-leg

Comprendere la logica dietro un condor di ferro è necessario. Essere in grado di selezionare gli attacchi, calcolare i parametri di rischio precisi e pianificare gli aggiustamenti prima di entrare nel commercio è ciò che rende la strategia utilizzabile nella pratica. Alla fine di questo corso sarai in grado di selezionare strike e scadenza per un condor di ferro in base a probabilità definite di profitto e obiettivi di perdita massima, calcolare il profitto massimo, la perdita massima, i prezzi di breakeven e il credito iniziale per un condor di ferro completo, pianificare un protocollo di aggiustamento sistematico prima di entrare in un commercio, costruire uno straddle o strangle con uno specifico obiettivo di movimento implicito in mente e completare una checklist pre-trade per qualsiasi strategia di opzione multi-leg. Cosa imparerai: - Foglio di lavoro di selezione di colpi di condor d'acciaio: probabilità di scadenza senza valore, credito ricevuto e compromessi di larghezza dell'ala - Calcolo dei parametri di rischio Iron Condor: profitto massimo, perdita massima, prezzi di breakeven e rapporto credito-larghezza-ala - Checklist per la pianificazione degli aggiustamenti: definizione dei livelli di prezzo che attivano l'aggiustamento prima che l'operazione venga piazzata - Regolazioni del condor comune del ferro: rotolamento del lato provato, convertendo ad un condor sbilanciato, riducente la dimensione di posizione - Foglio di lavoro per la costruzione di farfalle: selezione di strike per farfalle lunghe con un obiettivo di prezzo di profitto massimo specifico - Selezione del colpo di strangolamento corto: selezione del colpo basata sul delta e il confronto implicito delle mosse - Pianificazione di straddle lunghi: requisito di movimento di breakeven vs. movimento implicito all'ingresso come controllo del fair value - Checklist di monitoraggio post-trade: revisione giornaliera del delta, tracciamento dell'accumulo di theta e monitoraggio del trigger di aggiustamento Ogni sezione presenta un esempio di lavoro con input reali di strike e premio, seguito da un foglio di lavoro vuoto per la pratica. Gli studi di caso illustrano gli errori di gestione più comuni: non pianificare gli aggiustamenti prima dell'ingresso, tenere un evento di guadagno che non è stato escluso, aggiungere a una posizione in perdita piuttosto che aggiustare o uscire. Questo corso è progettato per i trader di opzioni che hanno familiarità con i concetti di base delle opzioni e desiderano lavorare sistematicamente attraverso la costruzione di strategie multi-leg.Adatto per gli studenti che sono nuovi alle combinazioni avanzate ma hanno una certa esperienza con le opzioni a gamba singola.Questo corso è informativo e educativo e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento.