एप्लाइड ऑप्शन स्प्रेड्स: बाजार की विभिन्न परिस्थितियों में एक स्प्रेड पोर्टफोलियो का प्रबंधन

एक ट्रेडर जो व्यक्तिगत स्प्रेड्स को अच्छी तरह से निष्पादित करता है, उसके पास एक नींव होती है। एक ट्रेडर जो बदलती बाजार स्थितियों में क्रेडिट स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स और डायगोनल के एक रोलिंग पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है — निहित अस्थिरता के बढ़ने और घटने पर रणनीति मिश्रण को समायोजित करता है, कई एक्सपायरी में लगातार जोखिम एक्सपोजर बनाए रखता है, और ट्रेड स्तर के बजाय रणनीति स्तर पर प्रदर्शन की समीक्षा करता है — उसके पास एक अभ्यास होता है। यह कोर्स उस अभ्यास को विकसित करता है। इस कोर्स के अंत तक आप कई अंडरलाइंग और एक्सपायरी में स्प्रेड पोजीशन के एक समवर्ती पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे, निहित अस्थिरता की स्थिति बदलने पर क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड रणनीतियों के बीच मिश्रण को समायोजित कर पाएंगे, एक सुसंगत प्रदर्शन समीक्षा प्रक्रिया लागू कर पाएंगे जो समय के साथ रणनीति स्तर पर स्प्रेड ट्रेडिंग परिणामों को मापती है, और परिभाषित मानदंडों, साइजिंग नियमों और निहित अस्थिरता फिल्टर के साथ एक व्यक्तिगत स्प्रेड ट्रेडिंग योजना विकसित कर पाएंगे। आप क्या सीखेंगे: - स्प्रेड्स के लिए पोर्टफोलियो निर्माण: घटना एकाग्रता को कम करने के लिए अंडरलाइंग, सेक्टर और एक्सपायरी में विविधता लाना - निहित अस्थिरता फ़िल्टरिंग: वे स्थितियाँ जिनके तहत क्रेडिट स्प्रेड बनाम डेबिट स्प्रेड बेहतर अपेक्षित मूल्य प्रदान करते हैं - कई एक्सपायरी का प्रबंधन: विभिन्न एक्सपायरी तिथियों वाली पोजीशन में रोल टाइमिंग का समन्वय करना - अस्थिरता में वृद्धि के अनुकूल होना: जब खुली स्प्रेड पोजीशन रखते हुए निहित अस्थिरता तेजी से बढ़ती है तो कैसे प्रतिक्रिया दें - रणनीति स्तर पर प्रदर्शन समीक्षा: जीत दर, प्रति स्प्रेड औसत P&L, और अधिकतम प्रतिकूल भ्रमण विश्लेषण - आवर्ती प्रबंधन त्रुटियों की पहचान करना: व्यवस्थित गलतियों को उजागर करने के लिए एक ट्रेड समीक्षा प्रक्रिया का उपयोग करना - एक स्प्रेड पोर्टफोलियो में पूंजी दक्षता: अत्यधिक एक्सपोजर के बिना तैनाती बनाए रखने के लिए पोजीशन में मार्जिन आवंटित करना - व्यक्तिगत स्प्रेड ट्रेडिंग योजना टेम्पलेट: अंडरलाइंग यूनिवर्स, रणनीति मिश्रण मानदंड, साइजिंग नियम और समीक्षा ताल को परिभाषित करना यह कोर्स विस्तृत केस स्टडीज का उपयोग करता है — अचानक निहित अस्थिरता विस्तार के दौरान क्रेडिट स्प्रेड का एक पोर्टफोलियो, एक व्यापक निहित अस्थिरता पतन से प्रभावित कैलेंडर स्प्रेड का एक सेट, एक डायगोनल स्प्रेड पोजीशन जिसका दिशात्मक घटक एक बड़े अंडरलाइंग मूव के बाद समायोजन की मांग करता है। प्रतिबिंब संकेत आपको काम किए गए उत्तर को पढ़ने से पहले प्रत्येक पोर्टफोलियो-स्तरीय निर्णय पर विचार करने के लिए कहते हैं। यह कोर्स उन स्प्रेड ट्रेडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास व्यक्तिगत स्प्रेड्स को निष्पादित करने का अनुभव है और वे अधिक अनुशासित, पोर्टफोलियो-स्तरीय प्रबंधन अभ्यास विकसित करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अब स्प्रेड्स के लिए नए नहीं हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से के बजाय प्रतिक्रियात्मक रूप से पोजीशन का प्रबंधन कर रहे हैं। यह कोर्स सूचनात्मक और शैक्षिक है और वित्तीय या निवेश सलाह का गठन नहीं करता है।