포트폴리오 및 위험 관리

금융 리스크 모델링

포트폴리오 내 금융 리스크를 식별, 측정 및 관리하는 정량적 기술을 개발하세요. Value at Risk (VaR)와 같은 모델을 사용하고 스트레스 테스트를 실행하는 방법을 배웁니다.

40 courses

정량적 포트폴리오 최적화

수학적 및 계산적 기법을 적용하여 포트폴리오 구성 및 관리를 최적화합니다. Python 및 최적화 라이브러리와 같은 도구를 사용하여 기본적인 MPT를 넘어선 고급 전략을 구현합니다.

17 courses

투자 행동 재무학

심리적 편향과 인지 오류가 투자자 결정 및 시장 결과에 미치는 영향을 이해합니다. 자신만의 포트폴리오 관리 과정에서 이러한 편향을 식별하고 완화하는 방법을 배우세요.

11 courses

현대 포트폴리오 이론 (MPT)

현대 포트폴리오 이론의 기본 개념을 마스터하세요. 효율적 투자선을 구축하고 주어진 위험 허용 수준에 맞는 최적의 포트폴리오를 찾는 방법을 배웁니다.

9 courses

헤징 및 파생상품 전략

불리한 시장 움직임으로부터 포트폴리오를 보호하는 기술을 탐색합니다. 옵션, 선물, 스왑과 같은 금융 파생상품을 헤징 목적으로 사용하는 방법을 배웁니다.

6 courses

채권 포트폴리오 관리

국채 및 회사채와 같은 채권 증권 포트폴리오 관리에 특화됩니다. 듀레이션, 볼록성, 신용 위험 및 금리 민감도를 분석하는 방법을 배웁니다.

4 courses

자산 배분 및 분산 투자

분산된 포트폴리오를 구축하기 위한 전략적 및 전술적 자산 배분 원칙을 배웁니다. 주식, 채권, 대체 투자와 같은 자산 클래스를 혼합하여 위험과 수익의 균형을 맞추는 방법을 이해합니다.

3 courses

포트폴리오 성과 및 귀인 분석

투자 성과를 평가하고 특정 결정에 귀인하는 방법을 배웁니다. 샤프 비율, 트레이너 비율, 젠센의 알파와 같은 주요 지표를 마스터하여 포트폴리오와 전략을 비교합니다.

3 courses

주식 포트폴리오 전략

주식 포트폴리오 관리에 대해 심층적으로 탐구합니다. 가치 투자, 성장 투자, 배당 투자와 같은 다양한 투자 스타일과 능동적 및 수동적 관리 접근 방식을 알아봅니다.

3 courses

대체 투자 관리

다각화된 포트폴리오에 대체 투자를 분석하고 통합하는 방법을 배웁니다. 부동산, 사모펀드, 헤지펀드, 원자재와 같은 자산 클래스를 다룹니다.

3 courses