Modellazione del Rischio di Mercato con VaR Storico in Excel

Comprendere il rischio di mercato è essenziale per proteggere i portafogli di investimento da cali inaspettati. Questo corso basato su testo ti guida attraverso i fondamenti del Value at Risk (VaR) Storico, una delle metriche di rischio più utilizzate in finanza. Passerete dalla comprensione dei concetti di rischio di base alla costruzione dei vostri modelli VaR Storici per portafogli azionari e a reddito fisso. Imparando a strutturare i dati storici dei prezzi e ad applicare formule statistiche in Excel, acquisirete le competenze pratiche necessarie per quantificare le potenziali perdite del portafoglio. Cosa imparerai: 1. Comprendere i concetti fondamentali di rischio di mercato, volatilità e la definizione di Value at Risk (VaR). 2. Calcolare i rendimenti storici per azioni e obbligazioni utilizzando formule Excel pulite e strutturate. 3. Applicare le funzioni statistiche di Excel e le moderne matrici dinamiche per determinare le perdite percentili del portafoglio. 4. Analizzare le differenze tra VaR ed Expected Shortfall (ES) per catturare il rischio di coda in modo più efficace. 5. Eseguire stress test e backtesting di base per convalidare i vostri modelli di rischio storici. Il corso inizia con la terminologia chiave e le basi teoriche del rischio di mercato prima di guidarvi attraverso formule Excel passo-passo. Imparerete a organizzare i dati storici, calcolare i rendimenti del portafoglio e interpretare le metriche di rischio attraverso chiare spiegazioni scritte ed esempi strutturati. Progettato per aspiranti analisti del rischio, studenti di finanza e gestori di portafoglio, questo corso richiede solo una familiarità di base con Excel e nessuna precedente esperienza di gestione del rischio. Inizia oggi stesso a costruire modelli robusti di rischio di mercato e ad elevare le tue competenze di analisi finanziaria.