Excel'de Tarihsel VaR ile Pazar Risk Modellemesi

Piyasa riskini anlamak yatırım portföylerini beklenmedik düşüşlerden korumak için gereklidir. Bu metin tabanlı kurs, finans alanında en çok kullanılan risk ölçütlerinden biri olan Riskteki Tarihi Değer (VaR) temellerini size gösterir. Temel risk kavramlarını anlamaktan hisse ve sabit gelir portföyleri için kendi Tarihsel VaR modellerinizi oluşturmaya geçiş yapacaksınız. Excel'de tarihsel fiyat verilerini nasıl yapacağınızı ve istatistiksel formülleri nasıl uygulayacağınızı öğrenerek, potansiyel portföy kayıplarını ölçmek için gerekli pratik becerileri kazanacaksınız. Öğreneceğiniz şey: 1. Piyasa riski, volatilite ve Riskli Değer (VaR) tanımının temel kavramlarını anlamak. 2. Temiz, yapısal Excel formülleri kullanarak hisse ve tahvillerin geçmiş getirilerini hesaplamak. 5. Tarihsel risk modellerinizi doğrulamak için temel stres testleri ve geri testleri gerçekleştirin. Kurs, Excel formüllerini adım adım izlemeden önce pazar risklerinin kilit terminolojisi ve teorik temelleriyle başlar. Tarihsel verileri düzenlemeyi, portföy getirilerini hesaplamayı ve risk ölçütlerini açık yazılı açıklamalar ve yapısal örnekler yoluyla yorumlamayı öğreneceksiniz. Risk analistleri, finans öğrencileri ve portföye yöneticileri için tasarlanan bu kurs, Excel'e sadece temel bir aşinalık ve önceden risk yönetimi deneyimi gerektirmiyor. Güçlü pazar risk modelleri oluşturmaya başlayın ve finansal analiz becerilerinizi bugün yükseltin.