Đo lường rủi ro tài chính cho cổ phần, thu nhập cố định và phái sinh

Quản lý rủi ro tài chính là cần thiết để bảo vệ danh mục đầu tư và định hướng thị trường biến động. Bạn sẽ chuyển từ một hiểu biết cơ bản về tài chính để có thể áp dụng các chỉ số rủi ro định lượng như Giá trị rủa rủe và Thiếu hụt dự kiến ​​cho các kịch bản đầu tư khác nhau. Bạn sẽ học được: - Hiểu các khái niệm rủi ro cơ bản và sự khác biệt giữa rủa rủe thị trường, tín dụng và thanh khoản. - Đo lường giá trị rủi ro (VaR) sử dụng phương pháp lịch sử, biến thiên-hợp biến, và mô phỏng. - Đo lường rủi ro cụ thể cho các danh mục cổ phần và các công cụ thu nhập cố định. - Phân tích rủi ro phái sinh và tác động của biến động ngoại hối đối với đầu tư toàn cầu. - Ứng dụng các chỉ số rủi ro hiện đại như thiếu hụt mong đợi để bắt các rủa rủe đuôi mà các mô hình tiêu chuẩn có thể bỏ qua. - Thực hành kiểm tra căng thẳng và phân tích kịch bản để đánh giá khả năng phục hồi của danh mục trong các cú sốc thị trường. Chương trình bắt đầu với các thuật ngữ cơ bản và nền tảng thống kê trước khi chuyển sang các kỹ thuật đo lường cụ thể cho các chứng khoán khác nhau. Bạn sẽ đọc qua các giải thích chi tiết về cách các thước đo này được áp dụng trong các khung quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Chương trình này được thiết kế cho những người mới bắt đầu trong tài chính, những nhà phân tích rủi ro đầy tham vọng, hoặc những sinh viên muốn xây dựng một nền tảng vững chắc trong việc đánh giá rủa ro định lượng. Bắt đầu xây dựng chuyên môn của bạn trong việc đo lường rủi ro tài chính hôm nay.