Pengukuran Risiko Keuangan untuk Saham, Pendapatan Tetap, dan Derivatif

Mengurus risiko finansial sangat penting untuk melindungi portofolio dan mengendalikan pasar yang tidak stabil. Kursus ini memberikan cara yang jelas untuk memahami bagaimana analis profesional mengukur ketidakpastian dan mengelola risiko di berbagai kelas aset. Anda akan beralih dari pemahaman dasar keuangan untuk dapat menerapkan metrik risiko kuantitatif seperti nilai pada risiko dan kekurangan yang diharapkan untuk berbagai skenario investasi. Apa yang akan kau pelajari: - Mengerti konsep risiko fundamental dan perbedaan antara risiko pasar, kredit, dan likuiditas. - Menghitung nilai pada risiko (VaR) menggunakan metode sejarah, varians-kovarians, dan simulasi. - Ukuran risiko secara khusus untuk portofolio saham dan instrumen pendapatan tetap. - Menganalisis risiko derivatif dan dampak fluktuasi mata uang asing pada investasi global. - Terapkan metrik risiko modern seperti Kelangkaan yang Diharapkan untuk menangkap risiko ekor yang mungkin tidak ditemukan oleh model standar. - Praktik stress testing dan analisis skenario untuk mengevaluasi ketahanan portofolio selama guncangan pasar. Kursus ini dimulai dengan terminologi inti dan dasar-dasar statistik sebelum beralih ke teknik pengukuran spesifik untuk berbagai sekuritas. Anda akan membaca penjelasan rinci tentang bagaimana metrik ini diterapkan dalam kerangka manajemen risiko profesional. Kursus ini dirancang untuk pemula di bidang keuangan, analis risiko bercita-cita, atau siswa yang ingin membangun dasar yang kuat dalam penilaian risiko kuantitatif. Mulai membangun keahlian Anda dalam pengukuran risiko keuangan hari ini.