Costruzione del portafoglio e gestione del rischio

Investire con successo richiede più della semplice selezione di singoli asset; richiede una profonda comprensione di come tali asset interagiscono in un quadro più ampio.Questo corso fornisce una base completa nella teoria del portafoglio e nella mitigazione del rischio, passando dalle definizioni fondamentali all'applicazione pratica delle moderne tecniche di gestione. Trasformerai la tua comprensione dei mercati finanziari imparando come bilanciare i rendimenti attesi contro varie forme di rischio.Il corso copre i fondamenti matematici della diversificazione e la logica strategica alla base dell'asset allocation professionale. Cosa imparerai: - Comprendere i principi della correlazione degli asset e come la diversificazione riduce il rischio non sistematico - Analizzare il modello di pricing delle attività di capitale (CAPM) per determinare i rendimenti attesi e il rischio di mercato - Sviluppare profili di investitori per allineare la costruzione del portafoglio con obiettivi specifici e tolleranze al rischio - Applicare moderne metriche di rischio, tra cui Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall, per valutare la stabilità - Integrare fattori contemporanei come le considerazioni ESG in un moderno quadro di gestione del rischio - Praticare strategie di ribilanciamento per mantenere le allocazioni target durante le fluttuazioni del mercato Il contenuto inizia con la terminologia essenziale e i pilastri teorici della moderna teoria del portafoglio prima di passare alle strategie di allocazione pratiche e al monitoraggio del rischio.Progredirai attraverso spiegazioni scritte strutturate ed esercizi progettati per rafforzare le tue capacità analitiche. Questo corso è progettato per i principianti e gli aspiranti professionisti finanziari che desiderano una solida base nella logica di investimento.Non è richiesta alcuna esperienza precedente nella gestione del portafoglio. Inizia a costruire portafogli di investimento più resilienti padroneggiando i fondamenti del rischio e del rendimento.