Concevoir votre première stratégie de trading à faible latence avec des concepts C++

Écrire une stratégie de trading rapide relève davantage de la discipline d'ingénierie que du code astucieux. L'écart de performance entre une stratégie utilisable et une stratégie compétitive se résume généralement à la disposition des données, aux modèles d'allocation et à la manière dont un système gère l'inattendu. Ce cours vous guide à travers ces choix dans le contexte d'une stratégie simple et illustrative à faible latence exprimée en termes C++ modernes. Vous travaillerez sur des exercices de conception écrits qui reflètent ce qu'une petite équipe HFT discuterait au tableau blanc avant que le code ne soit écrit. L'objectif est de développer les instincts d'ingénierie qui comptent, y compris la réflexion sur le comportement du cache, la contention des verrous et l'utilisation déterministe de la mémoire. Ce que vous apprendrez : - Traduire une idée simple de tenue de marché ou d'arbitrage en une spécification de stratégie claire - Choisir des structures de données pour les carnets d'ordres, les signaux et les files d'attente d'événements en gardant à l'esprit les objectifs de faible latence - Appliquer des modèles C++ modernes, y compris la sémantique de valeur, la conception riche en types et les abstractions à coût zéro - Gérer la mémoire avec des arènes, des pools d'objets et des tampons alloués sur la pile pour éviter les surprises à l'exécution - Raisonner sur la concurrence, les limites de thread et le coût de la synchronisation dans les chemins critiques - Concevoir pour l'observabilité avec une journalisation structurée, des histogrammes de latence et des entrées rejouables Le cours commence par la spécification de la stratégie, passe par les structures de données et la mémoire, puis aborde la concurrence et l'observabilité, et se termine par des vérifications de backtesting et de pré-production. Un projet écrit final vous demande de rédiger une conception d'une page pour votre propre stratégie simple et d'expliquer les choix d'ingénierie qui la sous-tendent. Ce cours est conçu pour les débutants en trading qui ont déjà une expérience de programmation de base dans n'importe quel langage, y compris les étudiants en informatique, les ingénieurs logiciels en activité et les développeurs autodidactes. Aucune expérience HFT n'est nécessaire. Le contenu traite le C++ comme une façon de penser plutôt qu'une syntaxe à mémoriser.