C++ 개념을 활용한 첫 저지연 거래 전략 설계

빠른 거래 전략을 작성하는 것은 영리한 코드 작성보다 엔지니어링 규율에 관한 것입니다. 서비스 가능한 전략과 경쟁력 있는 전략 간의 성능 격차는 일반적으로 데이터 레이아웃, 할당 패턴 및 시스템이 예기치 않은 상황을 처리하는 방식에 달려 있습니다. 이 과정은 현대 C++ 용어로 표현된 간단하고 설명적인 저지연 전략의 맥락에서 이러한 선택을 안내합니다. 코드를 작성하기 전에 작은 HFT 팀이 화이트보드에서 논의할 내용을 반영하는 서면 설계 연습을 진행하게 됩니다. 목표는 캐시 동작, 잠금 경합 및 결정론적 메모리 사용을 고려하는 등 중요한 엔지니어링 직관을 개발하는 것입니다. 학습 내용: - 간단한 시장 조성 또는 차익 거래 아이디어를 명확한 전략 사양으로 변환 - 저지연 목표를 염두에 두고 주문장, 신호 및 이벤트 큐를 위한 데이터 구조 선택 - 값 의미론, 타입 풍부한 디자인 및 제로 비용 추상화를 포함한 현대 C++ 패턴 적용 - 런타임 예상치 못한 상황을 피하기 위해 아레나, 객체 풀 및 스택 할당 버퍼를 사용하여 메모리 관리 - 동시성, 스레딩 경계 및 중요 경로의 동기화 비용에 대해 추론 - 구조화된 로깅, 지연 시간 히스토그램 및 재생 가능한 입력을 사용하여 관찰 가능성 설계 과정은 전략 사양으로 시작하여 데이터 구조 및 메모리를 거쳐 동시성 및 관찰 가능성으로 이동한 다음 백테스팅 및 사전 프로덕션 검사로 마무리됩니다. 마지막 서면 프로젝트에서는 자신만의 간단한 전략에 대한 1페이지 디자인 초안을 작성하고 그 뒤에 있는 엔지니어링 선택을 설명하도록 요청합니다. 이 과정은 컴퓨터 과학 학생, 현직 소프트웨어 엔지니어 및 독학 개발자를 포함하여 모든 언어로 기본적인 프로그래밍 경험이 있는 거래 초보자를 위해 설계되었습니다. HFT 경험은 필요하지 않습니다. 내용은 암기해야 할 구문이 아니라 사고방식으로서의 C++를 다룹니다.