अनुप्रयुक्त OTC डेरिवेटिव्स: जटिल पोर्टफोलियो में स्वैप और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रबंधन

संस्थागत सेटिंग्स में काम करने वाले ट्रेजरी पेशेवरों, जोखिम प्रबंधकों और पोर्टफोलियो विश्लेषकों के लिए, स्वैप और OTC डेरिवेटिव्स अलग-थलग ट्रेड नहीं हैं — वे व्यापक बैलेंस शीट और देयता प्रबंधन रणनीतियों के भीतर एकीकृत उपकरण हैं। उनका अच्छी तरह से प्रबंधन करने के लिए ऐसे निर्णय की आवश्यकता होती है जो यांत्रिक मूल्यांकन से कहीं आगे जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंत तक आप परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन संदर्भ के लिए एक मल्टी-लेग स्वैप ओवरले रणनीति का मूल्यांकन करने, CVA (Credit Valuation Adjustment) अवधारणाओं का उपयोग करके प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन करने और एक OTC डेरिवेटिव्स वर्कफ़्लो पर नियामक अनुपालन चेकलिस्ट लागू करने में सक्षम होंगे। आप क्या सीखेंगे: - ब्याज दर स्वैप के साथ परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन: बैलेंस शीट पर अवधि के अंतर का मिलान - क्रॉस-करेंसी बेसिस स्वैप और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और निवेश में उनका उपयोग - CVA और DVA: द्विपक्षीय प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के लिए डेरिवेटिव मूल्यांकन को समायोजित करना - नेटिंग सेट और शुद्ध प्रतिपक्ष जोखिम पर संपार्श्विक समझौतों का प्रभाव - गलत-तरीके का जोखिम (Wrong-way risk): जब प्रतिपक्ष डिफ़ॉल्ट और पोर्टफोलियो हानि सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं - क्रेडिट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में CDS: बेसिस जोखिम और इंडेक्स बनाम सिंगल-नेम रणनीतियाँ - गैर-क्लियर किए गए ट्रेडों के लिए Dodd-Frank और EMIR के तहत नियामक रिपोर्टिंग दायित्व - एक OTC डेरिवेटिव्स कार्यक्रम के लिए एक प्रतिपक्ष जोखिम शासन फ्रेमवर्क का निर्माण यह पाठ्यक्रम विस्तारित केस स्टडीज की एक श्रृंखला के इर्द-गिर्द आयोजित किया गया है, प्रत्येक एक संस्था द्वारा OTC इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग को रणनीतिक तर्क से लेकर निष्पादन, मूल्यांकन और जोखिम निगरानी तक ट्रैक करता है। विश्लेषणात्मक रीडिंग वैचारिक आधार प्रदान करती हैं; चिंतन संबंधी संकेत आपको अपने स्वयं के संस्थागत संदर्भ में पाठों को अनुकूलित करने के लिए कहते हैं। एक स्व-मूल्यांकन कैपस्टोन कवर किए गए प्रमुख फ्रेमवर्क को समेकित करता है। यह पाठ्यक्रम ट्रेजरी विश्लेषकों, जोखिम प्रबंधकों, फिक्स्ड इनकम पेशेवरों और वित्त स्नातकों के लिए लिखा गया है जिनके पास स्वैप यांत्रिकी का मौजूदा ज्ञान है। एक मूलभूत डेरिवेटिव पाठ्यक्रम को पहले पूरा करने की सिफारिश की जाती है। यह सामग्री विशुद्ध रूप से शैक्षिक और सूचनात्मक है; यह वित्तीय, कानूनी या नियामक सलाह का गठन नहीं करती है और योग्य पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं होनी चाहिए।