Analyse et gestion des risques financiers avec R

La gestion du risque d'investissement est une compétence essentielle en finance moderne. Comprendre comment quantifier les fluctuations du marché permet aux analystes de protéger les portefeuilles et de prendre des décisions d'investissement basées sur les données. Ce cours écrit vous guide à travers les fondamentaux de la gestion du risque de portefeuille, vous enseignant comment mesurer et analyser le risque des marchés financiers en utilisant le langage de programmation R. Vous apprendrez à travailler avec des ensembles de données financières du monde réel, à nettoyer et manipuler des données financières, et à construire des modèles de risque standard. Ce que vous apprendrez : - Apprenez les concepts fondamentaux du risque financier, des rendements des actifs et de la diversification de portefeuille. - Calculez les rendements et la volatilité du portefeuille en utilisant des packages R modernes et les principes des données soignées (tidy data). - Implémentez des modèles de Value-at-Risk (VaR) pour estimer les pertes potentielles du portefeuille. - Calculez l'Expected Shortfall (ES) pour analyser les événements extrêmes du marché et le risque de queue (tail risk). - Appliquez des méthodes de simulation historique et paramétriques pour analyser les données boursières. - Entraînez-vous à écrire du code R propre et reproductible pour l'analyse de données financières. Vous commencerez par les définitions financières de base et les concepts statistiques élémentaires avant de passer aux techniques pratiques de modélisation des risques avec des explications de code étape par étape et des exercices écrits. Ce cours est conçu pour les futurs analystes financiers, gestionnaires de risques et débutants en R qui souhaitent une introduction structurée à la finance quantitative. Aucune expérience préalable en programmation n'est requise. Commencez à lire dès aujourd'hui pour développer vos compétences en gestion quantitative des risques.