R ile Mali Risk Analizi ve Yönetimi

Yatırım riski yönetimi, çağdaş finansta kritik bir beceri. Piyasadaki dalgalanmaları nasıl ölçümleyeceğini anlamak, analistlere portföyleri koruma ve veri odaklı yatırım kararları alma olanağı sağlıyor. Bu yazılı kurs, portföy risk yönetiminin temellerini size öğretir, R programlama dilini kullanarak finansal piyasa riskini nasıl ölçeceğinizi ve analiz edeceğinizi öğreten. Gerçek dünya finans verileriyle çalışmayı, finansal verileri temizlemeyi ve manipüle etmeyi ve standart risk modellerini inşa etmeyi öğreneceksiniz. Ne öğreneceksin: - Finansal risk, varlık getirisi ve portföy çeşitlendirmesinin temel kavramlarını öğrenin. - Portföy getirilerini ve volatiliteyi modern R paketleri ve düzenli veri ilkeleri kullanarak hesaplayın. - Potansiyel portföy kayıplarını tahmin etmek için Risk Değeri (VaR) modellerini uygulamak. - Aşırı piyasa olayları ve kuyruk riskini analiz etmek için Beklenen Eksikliği (ES) hesaplayın. - Hisse verilerini analiz etmek için tarihi simülasyon ve parametrik yöntemleri uygulayın. - Finansal veri analizi için temiz, tekrarlanabilir R kodu yazmayı pratik et. Adım adım kod açıklamaları ve yazılı egzersizlerle pratik risk modelleme tekniklerine geçmeden önce temel finans tanımlarıyla ve temel istatistiksel kavramlarla başlayabilirsiniz. Bu kurs, nicel finansa yapısal bir giriş yapmak isteyen finansal analistler, risk yöneticileri ve R'ye yeni başlayanlar için tasarlanmıştır. Önceden programlama deneyimi gerekmez. Nicel risk yönetim becerilerinizi geliştirmek için bugün okumaya başlayın.