Analisis dan Pengurusan Risiko Kewangan dengan R

Mengurus risiko pelaburan adalah kemahiran kritikal dalam kewangan moden. Memahami cara mengkuantifikasi turun naik pasaran membolehkan penganalisis melindungi portfolio dan membuat keputusan pelaburan berasaskan data. Kursus bertulis ini membimbing anda melalui asas-asas pengurusan risiko portfolio, mengajar anda cara mengukur dan menganalisis risiko pasaran kewangan menggunakan bahasa pengaturcaraan R. Anda akan belajar bekerja dengan set data kewangan dunia sebenar, membersihkan dan memanipulasi data kewangan, dan membina model risiko standard. Apa yang anda akan pelajari: - Pelajari konsep asas risiko kewangan, pulangan aset, dan kepelbagaian portfolio. - Kira pulangan portfolio dan ketidakstabilan menggunakan pakej R moden dan prinsip data yang kemas. - Laksanakan model Value-at-Risk (VaR) untuk menganggarkan potensi kerugian portfolio. - Hitung Expected Shortfall (ES) untuk menganalisis peristiwa pasaran ekstrem dan risiko ekor. - Guna simulasi sejarah dan kaedah parametrik untuk menganalisis data saham. - Latih menulis kod R yang bersih dan boleh dihasilkan semula untuk analisis data kewangan. Anda akan bermula dengan definisi kewangan teras dan konsep statistik asas sebelum beralih kepada teknik pemodelan risiko praktikal dengan penjelasan kod langkah demi langkah dan latihan bertulis. Kursus ini direka untuk calon penganalisis kewangan, pengurus risiko, dan pemula R yang mahukan pengenalan berstruktur kepada kewangan kuantitatif. Tiada pengalaman pengaturcaraan terdahulu diperlukan. Mula membaca hari ini untuk membina kemahiran pengurusan risiko kuantitatif anda.