Прикладное управление рисками производных инструментов: поддержание дисциплины в долгосрочной перспективе

Краткосрочная дисциплина относительно проста; поддержание строгого управления рисками в течение длительной карьеры - через бычьи рынки, крушения и длительные боковые шлифовальные - гораздо труднее. Этот курс рассматривает сложные проблемы, которые возникают только после месяцев и лет активной торговли производными финансовыми инструментами. К концу этого курса вы сможете построить многоуровневую систему управления рисками, которая адаптируется к изменяющимся режимам волатильности, оценивать ваши исторические торговые данные для выявления систематических нарушений правил риска и разрабатывать протоколы снижения на уровне счета, которые защищают капитал во время продолжительных периодов потерь. Что вы узнаете: - Выявление режима волатильности и способы масштабирования размера позиции в соответствии с текущими рыночными условиями - Портфель греков для опционов книг: управление дельта, гамма, вега, и тета коллективно - корреляционно скорректированное воздействие: предотвращение скрытой концентрации в коррелированных приборах - разработка правил сокращения, которые приводят к обязательному сокращению численности и процессам обзора; - Риск контрагента и ликвидности в связи с внебиржевыми и биржевыми производными инструментами - Согласование управления рисками с требованиями к результатам деятельности и целевыми показателями доходности - Обзор ежеквартальных торговых журналов, чтобы выявить отклонения от ваших письменных правил риска - Создание документа по управлению персональными рисками, который отражает ваши правила и частоту обзора Курс состоит из серии углубленных тематических исследований и аналитических материалов, каждый из которых посвящен отдельному аспекту долгосрочного управления рисками. Размышления помогают выйти за рамки поверхностного анализа и задаться вопросом, почему происходят нарушения и как их можно структурно предотвратить. Этот курс написан для опытных трейдеров деривативов, сотрудников по рискам и менеджеров портфелей, которые хотят перейти от реактивного контроля рисков к проактивной архитектуре рисков. Предполагается знание основных концепций деривативов и размеров позиций. Этот контент является чисто образовательным и информационным; он не представляет собой финансовые консультации и не является заменой лицензированного финансового или консультанта по управлению рисками.