Gestione del rischio applicata ai derivati: mantenere la disciplina nel lungo periodo

La disciplina a breve termine è relativamente facile; sostenere una rigorosa gestione del rischio attraverso una lunga carriera - attraverso mercati rialzisti, crash e grind laterali prolungati - è molto più difficile.Questo corso affronta le sfide complesse che emergono solo dopo mesi e anni di trading attivo di derivati. Entro la fine di questo corso sarai in grado di costruire un quadro di gestione del rischio multilivello che si adatta ai mutevoli regimi di volatilità, valutare i tuoi dati storici di trading per rilevare violazioni sistematiche delle regole di rischio e progettare protocolli di drawdown a livello di account che proteggano il capitale durante i lunghi periodi di perdita. Cosa imparerai: - Rilevamento del regime di volatilità e come scalare le dimensioni della posizione alle condizioni di mercato attuali - Portfolio Greci per i libri di opzioni: la gestione del delta, gamma, vega e theta collettivamente - Esposizione correlata: prevenzione della concentrazione nascosta tra strumenti correlati - Progettare regole di drawdown che attivano riduzioni obbligatorie delle dimensioni e processi di revisione - Rischio di controparte e di liquidità nei derivati OTC e negoziati in borsa - Conciliare la gestione del rischio con la pressione di performance e gli obiettivi di rendimento - Rivedere i registri di trading trimestrali per individuare la deriva dalle regole di rischio scritte - Costruire un documento di governance del rischio personale che catturi le tue regole e la cadenza di revisione Il corso procede attraverso una serie di casi di studio approfonditi e letture analitiche, ognuno dei quali esamina una dimensione distinta della gestione del rischio a lungo termine. La riflessione spinge oltre l'analisi superficiale per chiedere perché si verificano le violazioni e come possono essere strutturalmente prevenute. Questo corso è scritto per trader di derivati esperti, responsabili del rischio e gestori di portafoglio che desiderano passare dal controllo del rischio reattivo all'architettura del rischio proattiva.Si presume la familiarità con i concetti di base dei derivati e il dimensionamento delle posizioni.Questo contenuto è puramente educativo e informativo; non costituisce consulenza finanziaria e non sostituisce la consulenza finanziaria o di gestione del rischio autorizzata.