Gestão de Risco de Derivativos Aplicados: Mantendo a Disciplina no Arco Longo

A disciplina de curto prazo é relativamente fácil; sustentar uma gestão de risco rigorosa ao longo de uma longa carreira - através de mercados de touros, quebras e moagem lateral prolongada - é muito mais difícil.Este curso aborda os desafios compostos que surgem apenas após meses e anos de negociação ativa de derivativos. Até o final deste curso, você poderá construir uma estrutura de gerenciamento de riscos em várias camadas que se adapta aos regimes de volatilidade em mudança, avaliar seus dados comerciais históricos para detectar violações sistemáticas de regras de risco e projetar protocolos de drawdown em nível de conta que protejam o capital durante períodos de perda prolongados. O que você vai aprender: - Detecção de regime de volatilidade e como dimensionar o tamanho da posição para as condições atuais do mercado - Portfolio Greeks para livros de opções: gerenciando delta, gama, vega e theta coletivamente - Exposição ajustada por correlação: prevenção de concentração oculta em instrumentos correlacionados - Desenho de regras de drawdown que desencadeiam reduções de tamanho obrigatórias e processos de revisão - Risco de contraparte e de liquidez em derivados OTC e negociados em bolsa - Reconciliar a gestão de riscos com a pressão de desempenho e metas de retorno - Revisão de registros comerciais trimestrais para detectar desvios de suas regras de risco escritas - Construir um documento de governança de risco pessoal que capture suas regras e cadência de revisão O curso prossegue através de uma série de estudos de caso aprofundados e leituras analíticas, cada um examinando uma dimensão distinta da gestão de riscos a longo prazo.A reflexão leva a ir além da análise superficial para perguntar por que as violações acontecem e como elas podem ser estruturalmente prevenidas. Uma autoavaliação final pede que você audite sua própria estrutura de risco contra os critérios desenvolvidos ao longo do curso. Este curso é escrito para comerciantes de derivados experientes, oficiais de risco e gerentes de carteira que desejam passar do controle de risco reativo para a arquitetura de risco proativo.A familiaridade com os conceitos básicos de derivados e dimensionamento de posição é assumida.Este conteúdo é puramente educacional e informativo; não constitui aconselhamento financeiro e não é um substituto para conselhos financeiros ou de gerenciamento de risco licenciados.