Equity Portfolio Construction Workbook: Building and Stress-Testing Your Stock Portfolio | Księgarnia Językowa Handbook.pl

Zrozumienie zasad budowy portfela jest punktem wyjścia; przełożenie tych zasad na konkretny portfel - ze zdefiniowanymi pozycjami, uzasadnieniem ważenia, zasadami rebalansowania i udokumentowanymi parametrami ryzyka - wymaga przepracowania decyzji z rzeczywistymi liczbami.Ten kurs podręcznika prowadzi Cię przez pełny proces projektowania portfela i testowania warunków skrajnych przy użyciu uporządkowanych ćwiczeń i szablonów. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zdefiniować politykę inwestycyjną swojego portfela w pisemnym jednostronicowym oświadczeniu, ocenić koncentrację sektora i czynniki istniejącego portfela, zaprojektować protokół rebalansowania z regułami wyzwalającymi i wytycznymi dotyczącymi realizacji oraz przetestować portfel w trzech historycznych scenariuszach rynkowych w celu oceny narażenia na spadek. Czego się nauczysz: - Pisanie oświadczenia o polityce inwestycyjnej: alokacja docelowa, zasady rebalansowania i parametry ryzyka na jednej stronie - Audyt istniejącego portfela: obliczanie aktualnych wag sektorowych, ekspozycji geograficznej i czynników - Identyfikacja ukrytej koncentracji: jak nakładające się pozycje w ETF-ach i poszczególnych akcjach tworzą nieoczekiwaną ekspozycję - Projektowanie protokołu rebalansowania: opartego na kalendarzu i opartego na progu oraz jak wykonać wydajnie - Testy warunków skrajnych w porównaniu ze scenariuszami historycznymi: modelowanie zachowania portfela podczas 30% spadku przy użyciu analogów historycznych - Analiza ekspozycji czynnikowej: ocena skłonności do wartości, wzrostu, małej kapitalizacji lub jakości w całym portfelu - Rebalancing świadomy podatkowo: jak dokonać rebalancingu przy jednoczesnej minimalizacji podlegającej opodatkowaniu realizacji na rachunku podlegającym opodatkowaniu - Rytm przeglądu portfela: co przeglądać miesięcznie, kwartalnie i rocznie Każdy moduł zawiera fikcyjny scenariusz portfela - różnie przeważony w technologii, niedostatecznie eksponowany na arenie międzynarodowej lub nakładający się na siebie pozycje ETF - i prowadzi Cię przez diagnozowanie problemu i projektowanie korekty za pomocą uporządkowanego arkusza roboczego. Szablony oświadczenia o polityce inwestycyjnej, tabela audytu portfela i dziennik decyzji o rebalansowaniu są włączone. Ten kurs jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, którzy mają istniejący portfel akcji lub budują go, studentów w programach planowania finansowego lub zarządzania inwestycjami oraz doradców, którzy chcą ustrukturyzowanych szablonów do budowy portfela klienta. Zakłada się znajomość podstawowych pojęć akcyjnych.Ten kurs ma charakter informacyjny i edukacyjny; nie stanowi porady inwestycyjnej.