Equity Portfolio Construction Workbook: Construindo e testando sua carteira de ações

Compreender os princípios de construção de portfólio é o ponto de partida. Traduzir esses princípios em um portfólio específico, com posições definidas, fundamentos de ponderação, regras de reequilíbrio e parâmetros de risco documentados, requer trabalhar com as decisões com números reais. Este curso de livro de trabalho orienta você através do processo completo de design de portfólio e teste de estresse usando exercícios e modelos estruturados. Até o final deste curso, você poderá definir a política de investimento de sua carteira em uma declaração escrita de uma página, avaliar a concentração setorial e as inclinações de fatores de uma carteira existente, projetar um protocolo de reequilíbrio com regras de gatilho e diretrizes de execução e testar uma carteira contra três cenários históricos de mercado para avaliar a exposição à redução. O que você vai aprender: - Escrever uma declaração de política de investimento: alocação alvo, regras de reequilíbrio e parâmetros de risco em uma página - Auditoria de um portfólio existente: cálculo de pesos setoriais atuais, exposição geográfica e inclinações de fatores - Identificando a concentração oculta: como as posições sobrepostas em ETFs e ações individuais criam uma exposição inesperada - Projetando um protocolo de reequilíbrio: baseado em calendário versus baseado em limiar e como executar com eficiência - Testes de estresse contra cenários históricos: modelando o comportamento da carteira durante uma redução de 30% usando análogos históricos - Análise de exposição de fatores: avaliação de inclinação para valor, crescimento, small-cap ou qualidade em um portfólio - Reequilíbrio fiscal: como reequilibrar minimizando as realizações tributáveis em uma conta tributável - Cadência de revisão de portfólio: o que rever mensalmente, trimestralmente e anualmente Cada módulo fornece um cenário de portfólio fictício - variadamente sobrepeso em tecnologia, subexposto internacionalmente ou com posições sobrepostas de ETF - e orienta você através do diagnóstico do problema e do projeto da correção com uma planilha estruturada. Modelos para uma declaração de política de investimento, uma tabela de auditoria de portfólio e um registro de decisão de reequilíbrio estão incluídos. Este curso é escrito para investidores individuais que têm uma carteira de ações existente ou estão construindo um, estudantes em programas de planejamento financeiro ou gerenciamento de investimentos e consultores que desejam modelos estruturados para a construção de carteiras de clientes.A familiaridade com os conceitos básicos de ações é assumida.Este curso é informativo e educacional; não constitui consultoria de investimento.