أسس الإدارة الكمية للمخاطر في مجال التجارة

إن إدارة المجازفة في التداول الكمي لا تدور حول تجنب الخسائر ـ بل تدور حول فهم توزيعها والتأكد من عدم تمكن أي حدث أو سلسلة من الأحداث من إخراجك من اللعبة. والحقيقة أن العديد من التجار يتعلمون قواعد تحديد حجم الموقف على هيئة صيغ دون فهم المنطق الإحصائي وراءها، وهذا يعني أنهم يطبقون القواعد على النحو الصحيح في المواقف المألوفة ويتخلون عنها تماماً في المواقف غير المألوفة. وهذه الدورة تبني الأساس المفاهيمي الذي يجعل قواعد المجازفة تظل قائمة. وبنهاية هذه الدورة، سيكون بمقدورك شرح ما تقيسه القيمة المعرضة للخطر وما لا تقيسه، ووصف الافتراضات التي تستند إليها عملية تحسين الحافظة على أساس متوسط التباين، وتحديد مواطن الخلل في هذه الافتراضات، وحساب نسبة شارب وتفسيرها في السياق، وفهم مقاييس السحب، وسبب اعتبار الحد الأقصى للسحب مؤشرا متأخرا لا مؤشرا تنبؤيا، وشرح المنطق الكامن وراء نُهج تحديد حجم الموقف، بما في ذلك الطرق الكسرية الثابتة ومعيار كيلي. ماذا ستتعلم: - توزيع العائدات باﻻحتمال: لماذا يقلل التوزيع العادي من تقدير المخاطر الجانبية في اﻷسواق الحقيقية - القيمة المعرضة للخطر: الطرق البارامترية، وطرق المحاكاة التاريخية، وطرق مونت كارلو - وحدود كل منها - العجز المتوقع: لماذا يفضل على قيمة المخاطرة في الإبلاغ عن المخاطر وما الذي يقيسه فعلاً - الاستفادة المثلى من التباين المتوسط: بناء حدود فعالة، ومدخلات الارتباط، والحساسية إزاء خطأ التقدير - نسبة شارب، ونسبة سورتينو، ونسبة كالمار: ما الذي يكافئ عليه كل منها وما هي بيئات السوق التي تناسبها - تحليل السحب: السحب الأقصى، والسحب المتوسط، وفترة الاسترداد، وما تكشف عنه هذه العوامل عن صورة المخاطرة في استراتيجية ما - أسس تحديد حجم الموقف: تحديد الحجم بالكسر الثابت والمنطق الرياضي لمعيار كيلي - حدود المخاطر وإدارة التعرض: التعرض الإجمالي، والتعرض الصافي، وقيود التركيز القطاعي وتتألف الدورة من سلسلة من القراءات المفاهيمية، يشكل كل منها عنصرا من عناصر إطار المخاطر الشامل. وتستخدم الأمثلة العملية سيناريوهات رقمية مبسطة لتوضيح المفاهيم المجردة. وتطلب منك تمارين التقييم الذاتي أن تفكر في مقاييس المخاطر لنتائج الاستراتيجية الافتراضية قبل رؤية الحسابات. هذه الدورة مصممة للأفراد الجدد في مجال التداول الكمي الذين يريدون فهم إدارة المخاطر بدقة، وكذلك للتجار التقديريين الذين ينتقلون إلى نهج أكثر منهجية. ولا تحتاج إلى خلفية سابقة في الإحصاءات أو التمويل الكمي - يتم تقديم المفاهيم الأساسية من الصفر. هذه الدورة إعلامية وتعليمية ولا تشكل مشورة مالية أو استثمارية. كل التداول ينطوي على مخاطر الخسارة.