Прикладной статистический арбитраж: стратегии масштабирования и управление разрушением отношений

Стратегия торговли парами, которая прекрасно работает в бэктесте и первоначальной реальной торговле, в конечном итоге столкнется с проблемой, которая определяет продвинутый статистический арбитраж: изменения отношений. Изменения в регулировании затрагивают одну ногу. Корпоративное событие постоянно изменяет относительную стоимость пары. Структура корреляции сдвигается во время изменения рыночного режима. Этот курс подготавливает вас к тому, чтобы распознавать эти события, реагировать систематически и управлять портфелем пар на протяжении устойчивого торгового горизонта. К концу этого курса вы сможете отслеживать стратегию статистического арбитража в режиме реального времени для выявления признаков ухудшения отношений, применять скользящий коинтеграционный анализ для обнаружения ослабления статистических отношений пары, расширять от отдельных пар до портфеля коррелированных стратегий при управлении совокупным риском, оценивать качество исполнения в рыночно-нейтральных стратегиях, где обе ноги должны торговать почти одновременно, и разрабатывать протокол обзора и выхода для пар, которые больше не соответствуют стандартам качества. Что вы узнаете: - Мониторинг скользящей коинтеграции: обнаружение упадка до того, как он уничтожит накопленную прибыль - Управление дивергенцией спредов: проведение различия между временным расширением (возможность) и структурным сбоем (сигнал выхода) - Дрейф коэффициентов хеджирования: почему статические коэффициенты устаревают и как их обновлять без подгонки к кривой - Портфель пар: управление корреляцией между многочисленными позициями и контроль совокупного долларового риска - Проблемы исполнения: риски, связанные с одновременным вводом двух позиций, и стратегии их минимизации - Средняя реверсия в различных классах активов: как пары ведут себя по-разному в акциях, ETF, фьючерсах и фиксированном доходе - Режимное обустройство: корректировка стратегической деятельности на основе широкого режима волатильности рынка - Протокол удаления пары: критерии и процесс документирования для удаления пары из активной торговли В курсе используются расширенные тематические исследования — пара секторных ETF, которая ослабевает после изменения структуры рынка, пара двух фьючерсов, нарушенная изменением договоренностей о пролонгации контрактов, портфель пар акций, который становится непреднамеренно коррелированным во время распродажи рынка. Этот курс предназначен для алгоритмических трейдеров, которые построили и запустили по крайней мере одну стратегию пар и хотят разработать более профессиональную долгосрочную систему управления. Написан для тех, кто больше не новый для статистического арбитража, но сталкиваются с проблемами его поддержания во времени. Этот курс является информационным и образовательным и не представляет собой финансовые или инвестиционные консультации.