স্থির আয় পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কবুক: ডিউরেশন, ক্রেডিট এবং ইল্ড কার্ভ বিশ্লেষণ

স্থির আয় বিশ্লেষণগুলি গণনা-নিবিড়, এবং সাবলীলতা পুনরাবৃত্তি থেকে আসে। এই ওয়ার্কবুকটি কাঠামোগত সংখ্যাসূচক অনুশীলন, ক্রেডিট বিশ্লেষণ ওয়ার্কশীট এবং ইল্ড কার্ভ পজিশনিং টেমপ্লেটের মাধ্যমে বিশ্লেষণাত্মক সাবলীলতা তৈরি করে। এই কোর্স শেষে আপনি একটি বন্ড পোর্টফোলিওর পরিবর্তিত ডিউরেশন এবং কনভেক্সিটি গণনা করতে, একটি নির্দিষ্ট ইল্ড পরিবর্তনের মূল্য প্রভাব মূল্যায়ন করতে, পাবলিক বন্ড ডেটা ব্যবহার করে একটি মৌলিক ক্রেডিট বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে এবং কী রেট ডিউরেশন ব্যবহার করে একটি পোর্টফোলিওর ইল্ড কার্ভ এক্সপোজার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। আপনি যা শিখবেন: - স্বতন্ত্র বন্ডের জন্য এবং একটি বন্ড পোর্টফোলিওর জন্য একটি ওয়েটেড এভারেজ হিসাবে পরিবর্তিত ডিউরেশন গণনা করা - ডিউরেশন এবং কনভেক্সিটি ব্যবহার করে 25bp, 50bp, এবং 100bp ইল্ড পরিবর্তনের জন্য একটি বন্ডের মূল্য পরিবর্তন অনুমান করা - একটি ইল্ড কার্ভ পজিশনিং ওয়ার্কশীট তৈরি করা: একটি পোর্টফোলিওর কী রেট ডিউরেশন প্রোফাইলকে বেঞ্চমার্কের সাথে তুলনা করা - ক্রেডিট স্প্রেড বিশ্লেষণ করা: বন্ডের মূল্যে স্প্রেড পরিবর্তনের প্রভাব এবং মোট রিটার্ন গণনা - একটি মৌলিক ক্রেডিট বিশ্লেষণ চেকলিস্ট পরিচালনা করা: লিভারেজ অনুপাত, সুদের কভারেজ এবং রেটিং ট্র্যাজেক্টরি - একটি ইমিউনাইজেশন গণনা তৈরি করা: পোর্টফোলিও ডিউরেশনকে একটি দায় ডিউরেশন লক্ষ্যের সাথে মেলানো - একটি পোর্টফোলিও সারাংশ টেমপ্লেটে একটি বন্ড পোর্টফোলিওর কার্যকর ইল্ড, গড় ক্রেডিট গুণমান এবং ডিউরেশন মূল্যায়ন করা - তিনটি ইল্ড কার্ভ পরিস্থিতিতে একটি স্থির আয় পোর্টফোলিও স্ট্রেস-টেস্ট করা: সমান্তরাল পরিবর্তন, স্টিপেনিং এবং ফ্ল্যাটেনিং প্রতিটি মডিউল একটি সমাধান করা সংখ্যাসূচক উদাহরণ প্রদান করে যার পরে অনুশীলনের জন্য একটি ফাঁকা টেমপ্লেট থাকে। স্ট্রেস-টেস্ট টেমপ্লেটগুলি একাধিক পরিস্থিতি একই সাথে পরিচালনা করার জন্য ফর্ম্যাট করা হয়েছে, যা আপনাকে বিভিন্ন রেট পরিবেশে পোর্টফোলিও ঝুঁকির একটি স্পষ্ট চিত্র দেয়। চেকলিস্টগুলি নিশ্চিত করে যে আপনি বিশ্লেষণ আউটপুটের উপর কাজ করার আগে মূল ইনপুটগুলি পরীক্ষা করেছেন। এই কোর্সটি বিনিয়োগ বিশ্লেষক, ফিনান্স শিক্ষার্থী এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা ব্যবহারিক স্থির আয় বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা তৈরি করতে চান। বন্ড প্রাইসিং সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা অনুমান করা হয়। এই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে শিক্ষামূলক এবং তথ্যমূলক; এটি আর্থিক পরামর্শ গঠন করে না।