निश्चित आय पोर्टफोलियो प्रबंधन कार्यपुस्तिका: अवधि, क्रेडिट, और यील्ड कर्व विश्लेषण

निश्चित आय विश्लेषण गणना-गहन होते हैं, और दक्षता दोहराव से आती है। यह कार्यपुस्तिका संरचित संख्यात्मक अभ्यासों, क्रेडिट विश्लेषण कार्यपत्रकों, और यील्ड कर्व पोजिशनिंग टेम्प्लेट के माध्यम से विश्लेषणात्मक दक्षता का निर्माण करती है। इस कोर्स के अंत तक आप एक बॉन्ड पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि और उत्तलता (कॉन्वेक्सिटी) की गणना करने, एक निर्दिष्ट यील्ड शिफ्ट के मूल्य प्रभाव का आकलन करने, सार्वजनिक बॉन्ड डेटा का उपयोग करके एक बुनियादी क्रेडिट विश्लेषण करने, और की रेट ड्यूरेशन का उपयोग करके पोर्टफोलियो के यील्ड कर्व एक्सपोजर का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। आप क्या सीखेंगे: - व्यक्तिगत बॉन्ड के लिए और भारित औसत के रूप में बॉन्ड पोर्टफोलियो के लिए संशोधित अवधि की गणना करना - अवधि और उत्तलता (कॉन्वेक्सिटी) का उपयोग करके 25bp, 50bp, और 100bp यील्ड परिवर्तन के लिए बॉन्ड के मूल्य परिवर्तन का अनुमान लगाना - एक यील्ड कर्व पोजिशनिंग वर्कशीट बनाना: एक पोर्टफोलियो के की रेट ड्यूरेशन प्रोफाइल की बेंचमार्क से तुलना करना - क्रेडिट स्प्रेड का विश्लेषण करना: बॉन्ड मूल्य पर स्प्रेड परिवर्तन का प्रभाव और कुल रिटर्न गणना - एक बुनियादी क्रेडिट विश्लेषण चेकलिस्ट का संचालन करना: लीवरेज अनुपात, ब्याज कवरेज, और रेटिंग प्रक्षेपवक्र - एक इम्यूनाइजेशन गणना का निर्माण करना: पोर्टफोलियो अवधि को देयता अवधि लक्ष्य से मिलाना - एक पोर्टफोलियो सारांश टेम्प्लेट में बॉन्ड पोर्टफोलियो की प्रभावी यील्ड, औसत क्रेडिट गुणवत्ता, और अवधि का मूल्यांकन करना - तीन यील्ड कर्व परिदृश्यों के तहत एक निश्चित आय पोर्टफोलियो का तनाव-परीक्षण करना: समानांतर बदलाव, तीव्र होना, और सपाट होना प्रत्येक मॉड्यूल एक हल किया हुआ संख्यात्मक उदाहरण प्रदान करता है जिसके बाद अभ्यास के लिए एक खाली टेम्प्लेट होता है। स्ट्रेस-टेस्ट टेम्प्लेट को एक साथ कई परिदृश्यों को संभालने के लिए स्वरूपित किया गया है, जो आपको विभिन्न दर वातावरणों में पोर्टफोलियो जोखिम की स्पष्ट तस्वीर देता है। चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करती हैं कि आप विश्लेषण आउटपुट पर कार्य करने से पहले प्रमुख इनपुट की जांच करें। यह कोर्स निवेश विश्लेषकों, वित्त छात्रों, और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो व्यावहारिक निश्चित आय विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना चाहते हैं। बॉन्ड मूल्य निर्धारण की एक बुनियादी समझ मानी जाती है। यह सामग्री विशुद्ध रूप से शैक्षिक और सूचनात्मक है; यह वित्तीय सलाह नहीं है।