Количественное управление рисками: метрика, размер и контроль портфеля

Понимание риска метрики концептуально и быть в состоянии применить их к реальной стратегии разные навыки. Трейдера, который может определить стоимость риска, но не может рассчитать его из серии возврата, или кто знает, что размер позиции означает, но замораживается, когда применяется к стратегии с коррелированными позициями, еще не защищены этими знаниями. Этот курс рабочая книга закрывает этот разрыв через структурированных упражнений, шаблонов и работал примеров. К концу этого курса вы сможете рассчитать историческую VaR из ряда доходности, построить таблицу анализа убытков из торгового журнала, применить фиксированный дробный и половинный размер позиции Келли к стратегии с определенной ставкой выигрыша и коэффициентом выплат, построить основной отчет о риске портфеля, охватывающий концентрацию экспозиции, корреляцию и убытки, и разработать простой набор пределов риска, подходящих для систематической торговой стратегии. Что вы узнаете: - Расчет исторической VaR на основе ежемесячных рядов доходности: пошаговый метод с проработанными числовыми примерами - Визуализация снижения стоимости: построение таблицы кривой стоимости акций на основе совокупной доходности - Корреляция и ее влияние на портфельный риск: рабочий пример сравнения коррелированных и некорелированных комбинаций стратегий - Рабочая таблица расчета размера позиции: фиксированный дробный размер с различными коэффициентами выигрыша, средней выигрышной и средней потерь - Шаблон калькулятора критерия Келли: полный Келли против дробного Келли и случай для консервативного масштабирования - Проверка стратегии на устойчивость: применение исторических сценариев потрясений для оценки воздействия на хвост - Формуляр отчета о портфельном риске: риски по классам активов, стратегиям и группам корреляции - Система ограничения рисков: ежедневный предельный уровень потерь, максимальный предельный уровень потерь и предельный уровень концентрации позиций Каждый раздел содержит проработанный числовой пример, за которым следует пустой лист, который вы можете заполнить данными своей стратегии. Тематическое исследование охватывает систематическую стратегию акций и стратегию фьючерсов с обратным значением среднего, чтобы показать, как одни и те же показатели ведут себя по-разному в зависимости от типа стратегии. Этот курс предназначен для начинающих количественных трейдеров и систематических трейдеров, которые хотят практические занятия с инструментами измерения риска. Подходит для учащихся, которые имеют базовое знание торговых концепций и новых количественных методов риска. Этот курс является информационным и образовательным и не представляет собой финансовые или инвестиционные консультации. Торговля сопряжена со значительным риском потерь и не подходит для всех лиц.