Werkboek kwantitatief risicomanagement: meetwaarden, dimensionering en portefeuillecontrole

Het conceptueel begrijpen van risico-indicatoren en het kunnen toepassen op een echte strategie zijn verschillende vaardigheden. Een handelaar die Value at Risk kan definiëren, maar deze niet kan berekenen op basis van een rendementsreeks, of die weet wat positiedimensie betekent, maar vastloopt bij het toepassen op een strategie met gecorreleerde posities, is nog niet beschermd door die kennis. Aan het einde van deze cursus kunt u de historische VaR berekenen op basis van een rendementsreeks, een drawdown-analysetabel opbouwen op basis van een handelslogboek, vaste fractionele en half-Kelly-positiedimensie toepassen op een strategie met gedefinieerde winst- en uitbetalingsratio, een basisportfoliorisicorapport opstellen met betrekking tot blootstellingsconcentratie, correlatie en drawdown, en een eenvoudige reeks risicolimieten ontwerpen die geschikt zijn voor een systematische handelsstrategie. Wat je leert: - Historische VaR berekenen uit een maandelijkse rendementsreeks: stap voor stap met uitgewerkte numerieke voorbeelden - Drawdown visualiseren: een onderwater-aandelencurvetabel opbouwen vanuit cumulatieve rendementen - Correlatie en het effect ervan op het portefeuillerisico: een uitgewerkt voorbeeld van gecorreleerde vs. niet-gecorreleerde strategiecombinaties - Positie sizing berekening werkblad: vaste fractionele dimensionering met variërende winst, gemiddelde winst, en gemiddelde verlies inputs - Kelly criterium calculator sjabloon: volledige Kelly vs fractionele Kelly en de zaak voor conservatieve schaling - Stresstest van een strategie: historische shockscenario's toepassen om de tail exposure te schatten - Portfolio risico rapport template: blootstelling per activaklasse, strategie en correlatie cluster - Risicolimieten: dagelijkse verlieslimiet, maximale drawdown-limiet en positieconcentratie-limiet Elke sectie bevat een numeriek voorbeeld, gevolgd door een blanco werkblad dat u kunt invullen met uw eigen strategiegegevens.Casestudies gaan door een systematische aandelenstrategie en een mean-reversion futures-strategie om te laten zien hoe dezelfde statistieken zich verschillend gedragen tussen strategietypen.Reflectievragen vragen u om de outputs te interpreteren en te bepalen welke actie elke statistiek suggereert. Deze cursus is bedoeld voor aspirant-kwantitatieve handelaren en systematische handelaren die hands-on oefenen met risicomeetinstrumenten. Geschikt voor leerlingen die een basiskennis hebben van handelsconcepten en nieuw zijn voor kwantitatieve risicomethoden. Deze cursus is informatief en educatief en vormt geen financieel of beleggingsadvies.