دليل الإدارة الكمية للمخاطر: المقاييس والحجم وضوابط الحافظة

إن فهم مقاييس المخاطر من الناحية المفاهيمية والقدرة على تطبيقها على استراتيجية حقيقية مهارتان مختلفتان. فالتاجر الذي يستطيع تعريف القيمة المعرضة للخطر ولكنه لا يستطيع حسابها من سلسلة العائد، أو الذي يعرف ماذا يعني تحديد حجم الموقف ولكنه يتجمد عند تطبيقه على استراتيجية ذات مواقف مترابطة، لا يحظى بعد بالحماية بفضل هذه المعرفة. ويسعى هذا الكتاب التدريبي إلى سد هذه الفجوة من خلال تمارين منظمة، ونماذج، وأمثلة عملية. وبنهاية هذه الدورة، سيكون بمقدورك حساب قيمة المخاطرة التاريخية من سلسلة من العائدات، ووضع جدول لتحليل السحب من سجل تجاري، وتطبيق تحديد حجم الوضع الثابت الجزئي ونصف كيلي على استراتيجية مع معدل الفوز ونسبة الدفع المحددين، ووضع تقرير أساسي لمخاطر الحافظة يشمل تركيز التعرض، والارتباط، والسحب، وتصميم مجموعة بسيطة من حدود المخاطرة المناسبة لاستراتيجية تجارية منهجية. ماذا ستتعلم: - حساب القيمة التاريخية للمخاطر من سلسلة العائدات الشهرية: خطوة خطوة مع أمثلة رقمية عملية - عرض السحب: وضع جدول لمنحنى الأسهم تحت الماء من العائدات التراكمية - الارتباط وأثره على مخاطر الحافظة: مثال عملي يقارن بين مجموعات الاستراتيجيات المترابطة وغير المترابطة - صحيفة عمل لحساب حجم الوضع: تحديد حجم جزئي ثابت مع معدلات متغيرة للربح، ومتوسط الربح، ومتوسط الخسارة - نموذج آلة حاسبة معيار كيلي: كيلي الكامل مقابل كيلي الجزئي والحجة المؤيدة لتحديد النطاقات بصورة محافظة - اختبار استراتيجية للتحمل: تطبيق سيناريوهات الصدمات التاريخية لتقدير تعرض الذيل - نموذج تقرير مخاطر الحافظة: التعرض حسب فئة الأصول، والاستراتيجية، ومجموعة الارتباط - إطار الحد من المخاطر: الحد الأقصى للخسائر اليومية، والحد الأقصى للسحب، والحد الأقصى لتركز المراكز يقدم كل قسم مثالا رقميا عمليا تليه ورقة عمل فارغة يمكنك ملئها ببيانات استراتيجيتك. وتسير دراسات الحالة من خلال استراتيجية منهجية للأسهم واستراتيجية مستقبلية لإعادة المتوسط لتظهر كيف تتصرف نفس المقاييس بشكل مختلف عبر أنواع الاستراتيجيات. وتطلب منك استفسارات التفكير تفسير النواتج وتحديد الإجراء الذي يقترحه كل مقياس. هذه الدورة مصممة للمتاجرين الكميين الطموحين والمتاجرين المنهجيين الذين يريدون ممارسة عملية مع أدوات قياس المخاطر. وهي مناسبة للمتعلمين الذين لديهم إلمام أساسي بمفاهيم التداول وحديثي العهد بأساليب المخاطر الكمية. وهذه الدورة إعلامية وتعليمية ولا تشكل مشورة مالية أو استثمارية. وينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة ولا يناسب جميع الأفراد.